Kaufman Adaptive Gleitende Durchschnittliche Metastock

Kaufman Adaptive Moving Average Trading Strategie (Einrichtung 038 Filter) I. Trading Strategy Entwickler: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Quelle: Kaufman, P. J. (1995). Smarter Handel. Verbesserung der Leistungsfähigkeit in den Märkten. New York: McGraw-Hill, Inc. Konzept: Trading-Strategie basierend auf einem adaptiven Rauschfilter. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung der Einrichtung und Filter. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Setup: Long Trades: Der Adaptive Moving Average (AMA) erscheint. Short Trades: Der Adaptive Moving Average wird heruntergefahren. Hinweis: Die AMA Trendlinie scheint zu stoppen, wenn Märkte keine Richtung haben. Wenn Markttrends, die AMA-Trendlinie aufholt. Trade Entry: Long Trades: Ein Kauf am Schluss wird nach einem bullish Setup gesetzt. Short Trades: Ein Verkauf am Schluss wird nach einem bearish Setup aufgestellt. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: ERLength amp FilterIndex (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionen amp Slippage: 0). AMA (ERLength) ist der Adaptive Moving Average über einen Zeitraum von ERLength. ERLength ist eine Rückblickperiode des Efficiency Ratio (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), wobei 8220abs8221 der absolute Wert ist. Direktioni Closei ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), wobei 82208221 die Summe über einen Zeitraum von ERLength ist, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength ist eine Periode des schnell bewegten Durchschnitts. SlowMALength ist eine Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), wobei ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Slow 2 (SlowMALength 1) ist. Wenn AMAi gt AMAi 1 amp AMAi 1 lt AMAi 2 ist, wird MinAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average wird mit einem Pivot bei MinAMA hochgefahren). Short Trades: AMAi lt AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2 dann MaxAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average fällt mit einem Pivot bei MaxAMA ab). Index: i Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), wobei StdDev die Standardabweichung von Serien über N Perioden ist. N 20 (Voreinstellung). Index: i FilterIndex 0.0, 1.0, Schritt 0.02 N 20 Long Trades: Am AMAi AMT 1 AM (AMAi MinAMA) gt Filteri kaufen. Short Trades: Ein Verkauf am Ende wird gesetzt, wenn AMAi lt AMAi 1 amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Index: i Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ATLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Schritt 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Schritt 0.02March 1998 TRADERS TIPPS Hier finden Sie eine Auswahl von Traders Tipps, die von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software unterstützt werden in dieser Angelegenheit. Sie können diese Formeln und Programme für die einfache Verwendung in Ihrer Tabellenkalkulation oder Analysesoftware kopieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Text, indem Sie wie in einem beliebigen Textverarbeitungsprogramm markieren, und verwenden Sie dann Ihren Standardschlüsselbefehl für die Kopie oder wählen Sie quotcopyquot aus dem Browser-Menü. Der kopierte Text kann dann in eine beliebige offene Kalkulationstabelle oder andere Software zerlegt werden, indem ein Einfügepunkt ausgewählt und ein Einfügebefehl ausgeführt wird. Durch das Hin - und Herschalten zwischen einem Anwendungsfenster und der geöffneten Webseite können Daten problemlos übertragen werden. Diese Monate-Tipps enthalten Formeln und Programme für: TRADESTATION Der adaptive gleitende Durchschnitt, der im Interview mit Perry Kaufman im 1998 STOCKS amp COMMODITIES Bonus-Ausgabe (der Artikel erschien ursprünglich im März 1995) diskutiert wurde, ist eine hervorragende Alternative zu normalen gleitenden Durchschnittsberechnungen. In diesem Monat Traders Tipps, werde ich zwei Easy Language-Studien und ein Easy Language-System, die auf dem adaptiven gleitenden Durchschnitt basieren präsentieren. Die adaptive gleitende Durchschnittsberechnung, die in den Studien und dem System in TradeStation oder SuperCharts verwendet wird, wird in erster Linie durch eine Funktion ausgeführt, die als quotAMA. quot bezeichnet wird. Eine andere Funktion, die als quotAMAFquot bezeichnet wird, wird zur Berechnung des adaptiven gleitenden Durchschnittsfilters verwendet. Wie immer sollten die Funktionen vor der Entwicklung des Studiessystems erstellt werden. Typ: Funktion Name: AMA Vars: Rauschen (0), Signal (0), Diff (0), efRatio (0), Smooth (1), Schnellstes (.6667), Slowest (.0645), AdaptMA (0) Diff AbsValue (Schließen - Schließen1) IF CurrentBar lt Periode Dann AdaptMA Schließen IF CurrentBar gt Periode Danach Signal beginnen AbsValue (Close - ClosePeriod) Rauschen Summation (Diff, Period) efRatio Signal Rauschen Glatte Leistung (efRatio (am schnellsten - am langsamsten) am langsamsten, 2) AdaptMA (0), Diff (0), efRatio (0), Smooth (1), Am schnellsten (.6667 (Diff, Period.) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Period Dann AdaptMA Schließen IF CurrentBar gt Zeitraum Dann beginnen Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, Period ) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Period) Pcnt Ende AMAF AMAFltr Sobald Sie beide Funktionen erfolgreich erstellt haben, können Sie diese anlegen Die beiden Studien und das System. Der erste Indikator zeigt die adaptive gleitende mittlere Linie mit einem optionalen Twist an. Die Twist ist, dass die AMA-Linie kann geglättet werden mit linearen Regression. So habe ich in den Indikator eine Eingabe mit dem Namen quotsmoothquot, dass Sie bestimmen, ob die AMA-Linie geglättet werden soll oder nicht. Ein QuoteYquot als Eingabewert glättet die Berechnung. Ein quotNquot zeichnet einfach die rohe AMA Linie auf. Dieser Indikator sollte auf "Gleich" wie "Preisdaten" skaliert werden. Typ: Indikatorname: MovAvg Adaptive Inputs: Period (10), Smooth (Qyquot) IF UpperStr (Smooth) quotYquot Dann Plot1 (LinearRegValue (AMA (Periode), Periode, 0) , QuotSmooth AMAquot) Else Plot2 (AMA (Period), quotAdaptive MAquot) Der zweite Indikator, quotMov Avg Adaptive Fltr, quotiert das Filterkonzept und wendet es auf einen Indikator an. Basierend auf den gefilterten adaptiven gleitenden Durchschnittsparametern (AMAF) zeichnet diese Anzeige eine vertikale blaue oder rote Linie auf, abhängig von der Bedingung, die erfüllt ist. Die von den senkrechten Linien reflektierten Werte geben den Wert der AMA-Filterberechnung wieder. Einige vorgeschlagene Formateinstellungen werden nach dem Kennzeichen angezeigt. Typ: Indikator Name: MovAvg Adaptive Fltr Eingänge: Periode (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) 1 Dann beginnen Sie AMALs AMAVAL AMAHs AMAVAL Ende Else Beginnen Sie IF AMAVal lt AMAVal1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVAL gt AMAVal1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVAL - AMALs gt AMAFVal Dann beginnen Sie Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) IF Plot11 0 Dann Alert True Ende Else IF AMAHs - AMAVal Gt AMAFVal Danach Begin Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) IF Plot21 0 Dann Alert True End Plot3 (AMAFVal, quotamAfilterquot) Endstil: Skalierung: Bildschirm Das untenstehende quotMovAvg Adaptive Fltrquot-System basiert auf den Regeln für Einträge basierend auf dem gefilterten adaptiven Bewegen Durchschnittsberechnung. Typ: Systemname: MovAvg Adaptive Fltr-Eingänge: Periode (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) 1 Dann beginnen Sie AMALs AMAVAL AMAHs AMAVAL Ende Else Beginnen Sie IF AMAVal lt AMAVal1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVAL gt AMAVal1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVAL - AMALs Kreuze über AMAFVal dann kaufen diese Bar auf Schließen IF AMAHs - AMAVal Kreuze über AMAFVal dann verkaufen diese Bar auf Schließen Ende Dieser Code ist auch auf der Website von Omega Researchs verfügbar. Der Name der Datei ist "AMA. ELA. quot" Bitte beachten Sie, dass alle Traders Tipps Analyse-Techniken auf der Omega Researchs-Website veröffentlicht werden können sowohl von TradeStation und SuperCharts genutzt werden. Wann immer möglich, werden die gebuchten Analyse-Techniken sowohl Quick Editor-und Power-Editor-Formate. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: wwwomegaresearch Zurück zur Liste In MetaStock 6.5, können Sie ganz einfach erstellen Sie die adaptive gleitenden durchschnittlichen System von Perry Kaufman diskutiert in dem Interview erscheinen in der 1998 Bonus-Ausgabe. Wenn MetaStock 6.5 ausgeführt wird, wählen Sie im Menü Extras den EintragIndicator Builderquot aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Neu. Geben Sie die folgenden Formeln ein: Adaptive Moving Average Binärwellenperioden: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Richtung: CLOSE - Ref (CLOSE, - perioden) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Wenn (Cum (1 (CLOSE - PREV)) FilterPercent: Eingabe (quotFilter-Prozentsatz, 0,100,15) 100 Filter: FilterPercent-Std (AMA (AMA, -1), Perioden) AMALow: Wenn (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) AMAHigh: Wenn (AMA gt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Adaptiver Bewegungsdurchschnitt Periods: Input (Quotime Periodsquot, 1,1000, 10) Richtung: CLOSE - Ref (CLOSE, - perioden) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Wenn (Cum (1) Perioden 1, ref (Schließen, ) Konstante (CLOSE - ref (Schließen, -1)), Prev Konstante (CLOSE - PREV)) Wenn Sie den adaptiven gleitenden Durchschnitt sehen wollen, einfach auf jedem Diagramm in MetaStock. Wenn Sie die Kauf - und Verkaufssignale aus dem adaptiven gleitenden Durchschnittssystem sehen wollen, zeichnen Sie die adaptive gleitende durchschnittliche Binärwelle auf. Diese binäre Welle zeichnet ein quot1quot wenn theres ein Kaufsignal, ein quot-1quot für ein Verkaufssignal und eine Null, wenn es kein Signal gibt. --Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: equis Zurück zur Liste TECHNIFILTER PLUS Heres ein TechniFilter Plus, Version 8, Formel für die adaptive gleitenden Durchschnitt (AMA) diskutiert von Perry Kaufman in 1998 Bonusausgabe. AMA ist ein exponentieller Durchschnitt, wobei das Multiplikatorgewicht jeden Tag zwischen einem Maximal - und einem Minimalwert variieren kann. Da die Kurse einen starken Trend darstellen, nähert sich dieses variable Gewicht seinem Maximalwert, wodurch die AMA die Kurskurve besser verfolgen kann. Wenn die Preise zickzackig sind, nähert sich das variable Gewicht seinem minimalen Wert, was dazu führt, dass die AMA flach wird. Kaufman verwendet ein Verhältnis von Preisänderung zu Preisveränderung, um das variable Gewicht zu skalieren. Die Formel verwendet drei Parameter: 2, 30 und 10. Der erste Parameter 2 zeigt an, dass ein zweitägiger exponentieller Durchschnitt der schnellste Durchschnitt für den variablen Durchschnitt ist. Der zweite Parameter, 30, zeigt an, dass ein 30-Tage-Durchschnitt der langsamste Durchschnitt für den variablen Durchschnitt ist. Der dritte Parameter, 10, gibt die Rückblickperiode an, um zu berechnen, wie sich das Gewicht ändert. Perry Kaufmans Adaptive Moving Average Formel SWITCHES: multiline rekursiv INITIALWERT: C FORMULA: Diese TechniFilter Plus Strategie und die Berichte, Strategien und Formeln früherer Trader Tipps können von der RTRs Website heruntergeladen werden. --Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Zurück zur Liste WAVEWIE MARKET SPREADSHEET Hier ist eine WAVE WIE-Programmimplementierung von Perry Kaufmans adaptive moving average (AMA), diskutiert im STOCKS amp COMMODITIES 1998 Bonusausgabe Interviewpräsentation. --Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, e-mail: jtiwareaol Internet: members. aoljtiware Zurück zur Liste SMARTRADER Perry Kaufmans adaptive gleitenden Durchschnitt (STOCKS amp COMMODITIES, 1998 Bonus-Ausgabe) dient als gutes Beispiel für die Anwendung des Benutzers Rechenleistung in SMARTrader. Der Schlüssel zum Erstellen des adaptiven gleitenden Durchschnitts (AMA) ist die Fähigkeit, rekursive oder selbstreferenzierende Formeln zu schreiben. Kranke stellen die heraus, während wir vorgehen. Zeile 4, bezeichnet als Quotoffset, wird in Verbindung mit Zeile 15 verwendet, um die Werte, die manuell in das Tabellenkalkulationsbeispiel in den Zellen I5 bis I14 eingegeben wird, aufzutragen. Die Richtung wird in Zeile 5 unter Verwendung einer 10-stündigen Impulsstudie bestimmt. Die Zeilen 6, 7 und 8 berechnen die Flüchtigkeit, indem zuerst ein einperiodisches Impuls berechnet wird, dann der Absolutwert des Impulses genommen und schließlich eine 10-Periodenreihe addiert wird. Die Zeilen 9 und 10 berechnen den ER-Wert und seinen absoluten Wert. Die Zeilen 11 und 12 sind Koeffizienten, die die Exponentwerte enthalten, die zwei bzw. 30 Perioden repräsentieren. Zeile 13 berechnet den ssc-Wert. Zeile 14 Quadrate ssc, was c. Zeile 16 berechnet die aktuelle AMA und ist die erste rekursive Zeile. Zeile 17, auch rekursiv, berechnet die Differenz der aktuellen und früheren AMA. Zeile 18, AMAdiff, verwendet eine if-Anweisung, um zu vermeiden, dass ein ungültiges Ergebnis in Spalte 1 gemeldet wird, da nichts vor Spalte 1 eine gültige Berechnung ergibt. Zeile 19 berechnet die 10-Perioden-Standardabweichung von AMAdiff. Zeile 20 ist ein Koeffizient, der den prozentualen Wert enthält. Zeile 21 berechnet den Filterwert. Zeilen 22 und 23 sind rekursive Benutzerzeilen, die die AMA-Tiefs und AMA-Höhen verfolgen. Die Zeilen 23 und 24 sind die buysell-Regeln. Abbildung 1: SMARTRADER. Diese SMARTrader SpecSheet implementiert Perry Kaufmans adaptive gleitenden Durchschnitt aus der 1998 Bonus-Ausgabe. Dieses Specsheet ist auch auf Stratagems Web site vorhanden. - Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-mail: Stratagem1aol Internet: members. aolstratagem1 Zurück zur ListeMetastock Formeln - K Hier klicken, um zurück zu Metastock Formula Index zu gelangen KA Money Flow System Dieses System basiert auf Money Flow Index . Es ist ein Entwicklungssystem und wird gerne Eingabe von anderen Lesern zu verbessern itgt Vielen Dank für alle Vorschläge, um es zu verbessern. Es versucht zu kaufen, wenn MFI beginnt, aus einem überverkauften Zustand zu sammeln und verkauft kurz, wenn MFI beginnt, aus überkauftem Zustand zu fallen. Kann jeder Körper helfen, eine Erforschung zu bilden, um Aktien zu finden, für die dieses System am besten funktionieren wird. EnterLong: Kreuz (MFI 23), (LLV (MFI (23), 23) opt1)) UND MFI (23) lt50 longOptimierungFullDetails: OPT 1 Min. 5 Max. 20 Schritt: 1 enterShort: Kreuz (HHV (MFI (23), 23) - opt1), MFI (23) UND MFI (23) gt50 ShortOptimizationFullDetails: OPT 1 Min. 5 Max. 20 Schritt: 1 Karnish Bollinger-Band Histogramm-Handelssystem BBHistogramm: (SCHLIESSEN 2Std (SCHLIESSEN, 20) - Bewegen (SCHLIESSEN, 20, EINFACH)) (4 (Std (SCHLIESSEN, 20))) 100 Kreuz (0, BBHistogramm) (CLOSE, 20) - Mov (CLOSE, 20, EINFACH)) (4 (Std (CLOSE, 20))) 100 Kreuz (BBHistogramm, 100) Heres ein Freebie. BB Histogramm: (C2Std (C, 20) - Mov (C, 20, S)) (4 (Std (C, 20))) 100) Verkaufen Sie die ersten Tage, nachdem das BB-Histogramm 100 eindringt und kaufen, . Hinzufügen zu Positionen, wenn der BB Histo über 100 oder unter Null verlässt und dann die Auslöseriveaus erneut drückt. Ich glaube, dieser Ansatz hat 11 gerade SampP-Sieger mit 700 Punkten aufgenommen. Aber Steve, dieses System darf nicht mehr arbeiten, weil es den letzten Handel verliert, den Sie anziehen. Richtig Mein einziger Haftungsausschluss ist, dass ich garantiere, dass ich Software, Kartendienste und alles andere, was ich mir denken kann, um einen Dollar im Jahr 2000 zu machen, verkaufen wird. In der Zwischenzeit saugen alle kostenlosen Sachen von mir können Sie kopieren. Und vor allem, beachten Sie bitte, die größten Antagonisten auf der Liste bieten absolut Null, wenn es darum geht, Ihnen zu helfen Handel. Suchen Sie die Antworten von innen (mit einigen Shortcutting Hilfe von Menschen, die bereit sind zu teilen). Kauffmans Adaptive RSI MetaStock Formel abgeleitet aus Berechnungen in Trading Systems and Methods, Third Edition, von Perry J. Kaufman. Diese Formel passt den Standard-RSI an eine Glättungskonstante an. Krauszs Gann Swing HiLow Aktivator Ich war nur in der Lage, Krauszs Gann Swing HiLow Aktivator zu implementieren Metastock, weil sein einfacher Durchschnitt der letzten drei Takte High (Stopp für Short-Position oder Long-Eintrag) oder Low (Stop für Long-Position oder Short-Input) eine Periode nach vorne gezeichnet wird: Ref (Mov (L, 3, S), - 1) oder Ref (Mov (H, 3, S), - 1) Die Kurtosis ist ein Marktstimmungsindikator. Die MetaStock Formel für die Kurtosis ist wie folgt: Die Kurtosis ist aus drei verschiedenen Teilen aufgebaut. Die Kurtosis, die Fast Kurtosis (FK) und die FastSlow Kurtosis (FSK). Der Kurtosis (K) - Abschnitt dieser Berechnung ist mo (3) - ref (mo (3), - 1). Das ist heute Kurtosis - gestern Kurtosis. Die schnelle Kurtosis (FK) ist mov (K, 66, E) mov (mo (3) - ref (mo (3), - 1,66, E), wobei die Kurtosis mit einem 66 Perioden exponentiellen gleitenden Durchschnitt geglättet wird. Die FastSlow Kurtosis (FSK) ist die vollständige Formel mov (mov (mo (3) - ref (mo (3), - 1), 66, E), 3, S) Für die Berechnung eines 4-Perioden-Kurtosis, eines 50-Perioden-FK und eines 10-Perioden-FSK, verwenden Sie die folgende Formel: Keltner-Kanäle werden im Buch The New beschrieben Commodity Trading System und Methoden von Perry Kaufman und wurden zum ersten Mal in das Buch eingeführt, wie man Geld in Rohstoffe von Chester W. Keltner Die Syntax für die Formeln in MetaStock sind: