Nse Aktienoptionen Preise

Aktien Derivate Der Aktienderivat ist eine Klasse von Derivaten, deren Wert mindestens teilweise aus einem oder mehreren zugrunde liegenden Aktienwerten abgeleitet ist. Optionen und Futures sind bei weitem die gängigsten Aktienderivate. Dieser Abschnitt gibt Ihnen einen Einblick in die täglichen Aktivitäten des Aktiensegment-Marktsegments auf NSE. 2 Hauptprodukte unter Aktienderivaten sind Futures und Optionen, die auf Indizes und Aktien verfügbar sind. Instrument weise Volumen und Umsatz Im Falle von Optionsverträgen Umsatz repräsentiert Nominaler Umsatz Aktuelle Marktberichte Zugriff auf tägliche Marktberichte und am Ende des Tages Berichte wie Bhavcopy, tägliche Volatilität und Abrechnung Preise Informationen, Marktaktivität Berichte und verschiedene solche Berichte, die einen Einblick in die Tage-Handel. Tägliche Berichte Kontraktarchive Dieser Abschnitt enthält Informationen über den historischen Kurs, die gehandelte Menge, das Volumen, die Abrechnungspreise und die Offenlegungsdaten von contractinstrument über einen Zeitraum. Archiv der täglichen Berichte Zugriff auf die Archive der täglichen und monatlichen Berichte wie Bhavcopy, Market Activity und andere Auflistung des Basiswerts und der Basiswertinformationen Auf dieser Seite finden Sie eine umfassende Liste der Verträge, die auf Indizes und Aktien von Equity Derivatives verfügbar sind. Klicken Sie auf den Firmennamen, um die wichtigen Firmeninformationen für die letzten sechs Monate herauszufinden. Klicken Sie auf das Symbol, um alle Verträge der Sicherheit zu sehen Monatliche Berichte Informationen, die am Ende des Monats zusammengestellt werden, geben einen Einblick in die Handelsgeschichte, das Geschäftswachstum, die historischen Kurse und die Auslaufzeiten Über Equity Derivatives Die National Stock Exchange of India Limited (NSE) hat begonnen Handel mit Derivaten mit dem Start von Index-Futures am 12. Juni 2000. Das Futures - und Options-Segment der NSE hat sich weltweit bewährt. Im Segment Futures und Options stehen der Handel mit Nifty 50 Index, Nifty IT Index, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50 Index, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index und Einzelaktien zur Verfügung. Langfristige Optionen auf Nifty 50 sind ebenfalls erhältlich. Mehr raquo Futures Options (FO) Segment der NSE bietet den Handel mit Derivaten wie Index Futures, Index Optionen, Aktienoptionen, Stock Futures. Weitere Vertragsinformationen Die unten aufgeführten Links geben Auskunft über die auf Indizes und Wertpapiere verfügbaren Aktienderivate. Sechs monatliche Informationen über die Sicherheit ist in quotUnderlying Informationquot verfügbar. Mehr NSEs automatisierte Screen-basierte Trading, moderne, vollständig computergesteuerten Handelssystem entwickelt, um Investoren über die Länge und Breite des Landes eine sichere und einfache Art zu investieren bieten. Das NSE-Handelssystem, genannt National Exchange for Automated Trading (NEAT), ist ein vollautomatisches, bildschirmbasiertes Handelssystem, das das Prinzip eines auftragsgesteuerten Marktes annimmt. Mehr Clearing amp Settlement NSCCL führt das Clearing und die Abwicklung der Geschäfte durch, die in den Aktien - und Derivatsegmenten der NSE ausgeführt werden. Es operiert einen wohldefinierten Abrechnungszyklus, und es gibt keine Abweichungen oder Verzögerungen von diesem Zyklus. Es aggregiert Trades über einen Trading-Zeitraum, Netze die Positionen, um die Verbindlichkeiten der Mitglieder zu bestimmen und sorgt für die Bewegung von Fonds und Wertpapiere, um entsprechende Verbindlichkeiten zu erfüllen. Mehr Risikomanagement NSCCL hat ein umfassendes Risikomanagementsystem eingeführt, das ständig erweitert wird, um Marktversagen vorzubeugen. Die Clearing-Gesellschaft stellt sicher, dass die Verpflichtungen des Handelsmitglieds ihrem Nettovermögen entsprechen. MoreCorporate Actions Adjustment Die Grundlage für jede Anpassung für Kapitalmaßnahmen ist, dass der Wert der Position der Marktteilnehmer an den cum und Ex-Terminen für die Kapitalmaßnahme weiterhin so weit wie möglich bleibt. Dies erleichtert die Beibehaltung des relativen Status von Positionen, In-the-money, at-the-money und out-of-money. Dies wird auch Fragen im Zusammenhang mit Übung und Aufgaben. Corporate Actions angepasst werden Die Kapitalmaßnahmen können breit in Aktien - und Geldleistungen eingestuft werden. Die verschiedenen vom Emittenten gemeldeten Kapitalerhöhungen sind: Bonuszuschüsse Merger De Merger Amalgamation Splits Konsolidierungen Hive-off Optionsscheine und Secured Premium Notes (SPNs) unter anderem. Der Barausgleich des Emittenten des Kapitals ist die Bardividende. Anpassungszeitpunkt Jede Anpassung für Kapitalmaßnahmen würde am letzten Tag erfolgen, an dem ein Wertpapier nach dem Ende der Handelszeiten auf Basis des Basiswerts der Aktien gehandelt wird. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Anpassungen können Änderungen an Positionen und / oder Kontraktspezifikationen zur Folge haben, die nachstehend aufgeführt sind, sodass die grundlegende Prämisse der oben beschriebenen Anpassung erfüllt ist: Basispreis Position Marktposten Multiplikator Die Anpassungen würden auf der Grundlage der Art der Unternehmenstätigkeit. Die Anpassungen der Kapitalmaßnahmen würden in allen offenen Positionen erfolgen. Methodik zur Anpassung Die Methodik für die Anpassung der verschiedenen durchzuführenden Kapitalmaßnahmen ist wie folgt: Bonus, Stock Splits und Consolidations Ausübungspreis: Der neue Basispreis wird durch Division des alten Basispreises durch den Anpassungsfaktor wie folgt ermittelt unter. Markt-Los-Multiplikator: Der neue Markt-Los-Multiplikator wird durch Multiplikation der alten Markt-Menge mit dem Anpassungsfaktor wie unter. Position: Die neue Position wird durch Multiplikation der alten Position mit dem Einstellfaktor erreicht. Einstellfaktor: Bonus - Verhältnis A: B Einstellfaktor. (AB) B Aktiensplits und Konsolidierungen - A. B Anpassungsfaktor. AB Die oben genannte Methodik kann zu Brüchen führen, die auf die Unternehmenstätigkeit zurückzuführen sind, z. B. Ein Bonusverhältnis von 3: 7. Im Hinblick auf die Minimierung der Fraktionssiedlungen wird die folgende Methodik angewendet. Berechnen Sie den Wert der Position vor der Anpassung Berechnen Sie den Wert der Position unter Berücksichtigung des exakten Anpassungsfaktors Rundungsabschluss für den Basispreis und Marktlot Berechnen Sie den Wert der Position basierend auf dem überarbeiteten Basispreis und dem Marktanteil Der Unterschied zwischen 1 und 4 Falls zutreffend, wird in der von der zuständigen Behörde festgelegten Weise durch Anpassung des Basispreises oder des Marktpreises beschlossen, so dass keine Zwangsschließung der offenen Position beauftragt ist. Dividenden, die unter 10 des Marktwertes des Basiswerts liegen, würden als ordentliche Dividenden gelten und keine Anpassung des Basispreises für ordentliche Dividenden erfolgen. Bei außerordentlichen Dividenden über 10 des Marktwertes des Basiswerts würde der Basispreis angepasst. Um zu entscheiden, ob die Dividende quotextra-normal ist (dh über 10 des Marktpreises der zugrunde liegenden Aktie), würde der Marktpreis den Schlusskurs des Scripts am Tag vor dem Tag der Bekanntgabe der Dividende bedeuten Von der Gesellschaft nach der Sitzung des Verwaltungsrats. In Fällen, in denen die Dividendenausschüttung nach dem Ende der Marktstunden erfolgt, wird der gleiche Schlusskurs als Marktpreis herangezogen. Wenn die Aktionäre der Gesellschaft in der Hauptversammlung die vom Verwaltungsrat gemeldete Dividende ändern, entscheidet die Entscheidung darüber, ob die Dividende außerordentlich ist oder nicht, auf dem Dividendensatz, der der Hauptversammlung nach der Hauptversammlung mitgeteilt wird Der Schlusskurs des Scripts am Tag vor dem Tag der Hauptversammlung. Im Falle der Deklaration einer außerordentlichen Dividendenausschüttung durch eine Gesellschaft würde der Gesamtdividendenbetrag (Spezial - und / oder Normalwert) von allen Ausübungspreisen der Optionskontrakte auf diesen Bestand reduziert. Die überarbeiteten Ausübungspreise wären auf den von der Börse festgelegten Ex-Dividenden - datum anwendbar. Bei der Bekanntgabe des Fälligkeitsdatums für die Fusion wird das genaue Gültigkeitsdatum (Last Cum-Date) den Mitgliedern mitgeteilt. Nach der Bekanntgabe des Record Date wurden keine neuen Kontrakte auf Futures und Optionen eingeführt, die nach dem Zusammenschluss nicht mehr bestehen. Die noch nicht abgelaufenen Verträge, wie zum letzten Cum-Date, würden zum Abrechnungspreis zwangsweise abgewickelt. Der Abrechnungskurs ist der Schlusskurs des Basiswertes zum letzten cum-date. GTCGTD-Aufträge für die Futures-amp-Optionskontrakte auf den zugrunde liegenden Basiswert, die zum Abschluss des Geschäfts am letzten cum-date ausstehen, würden von der Börse annulliert. Rechteverhältnisse A. B, Leistungen pro Rechtsanspruch (C). P - S Nutzen je Aktie (E). (P) Anpassungsfaktor (PE) P Um mit dem alten Basispreis zu vervielfachen, der in alte Losgröße geteilt wird, um zum neuen Streik zu gelangen Preis und Losgröße Die zuständige Behörde kann von Fall zu Fall Anpassungen für andere Kapitalmaßnahmen im Einklang mit den oben genannten Leitlinien vornehmen, einschließlich des obligatorischen Abschlusses, sofern dies dies für notwendig erachtet. Related LinksWas optionbingo ist über optionbingo bietet Suite von Tools Handel Tipps im Zusammenhang mit Optionen Strategien, NIFTY Intraday Trading. Auf der Website registrierte Benutzer können handelbare Optionsstrategien suchen und aufbauen. Diese Optionsstrategien werden durch die Kombination verschiedener Aktien - oder Indexoptionen für den Handel an Börsen geschaffen. Benutzer können auch nach einzelnen Aktien - oder Indexoptionen suchen. Drei Haupt-Tools zur Verfügung: StrategyFinder ndash Benutzer können Optionen-Strategie auf der Grundlage von bestimmten Parametern zu suchen. Strategien aus den Suchergebnissen können ausgewählt und eingesehen werden. Benutzer können auch ausgewählte Strategien aktualisieren. StrategyBuilder ndash Benutzer können ihre eigenen Strategien aufbauen, indem sie Optionen suchen und dann ausgewählte Optionen kombinieren. BingoBrowser ndash Benutzer können nach individuellen Aktienindexoptionen basierend auf den angegebenen Parametern suchen. NIFTY Tips ndash Dieses Paket ist für NIFTY kurzfristige Positionshändler konzipiert. NIFTY Bericht mit Zielen und Stop-Loss wird von Sonntag 2:00 PM hochgeladen. Kann von Händlern in NIFTY Optionen, Futures oder Optionen Strategien Optionen Tutorial ndash verwendet werden Dieses Paket kann von Händlern, die Optionen-Trading lernen wollen, verwendet werden. Inhalt enthält viele Beispiele aus dem indischen Marktkontext und beinhaltet Konzepte, die in der Regel nicht in populären Textbüchern enthalten sind. Komplexe Themen werden in einfacher Weise erklärt Intraday Trading System ndash Dieses Paket ist für Intraday-Trader konzipiert. BuySell Signale werden auf dem Bildschirm während der Marktstunden generiert. Dies ist algo basiert Trading System, das statistische analytische Techniken verwendet, um die Echtzeit-Nachfrage und Angebotssituation der Aktie zu analysieren und identifiziert buysellexit Chancen. Ein weiteres Merkmal dieses Systems ist, dass es inbuilt hinteren Stop-Loss-Management, so dass Sie nicht verlieren den Gewinn, den Sie verdienen. Keine Notwendigkeit, jede Software herunterzuladen. Ein Premium-Service von Trader zu Trader. Für weitere Informationen wenden Sie sich Werkzeuge Abschnitte oder sich selbst bei uns registriert. Was sind alle Börsen sind in der Website abgedeckt Aktuell sind wir nur die National Stock Exchange of India (NSE) Sind die Strategien und Preise auf der Website angezeigt werden Echtzeit Intraday System-Paket Preise sind in der Nähe von Echtzeit. Für Optionen Strategien Paketpreise aktualisiert werden und Options-Strategien werden alle 15 Minuten während der Marktstunden generiert. Zu welcher Tageszeit Optionsstrategien Datenbank Updates Alle fünfzehn Minuten Optionen Preise heruntergeladen werden und Optionen Strategien werden während der Marktzeiten generiert. Es ist der Festpreis, zu dem der Eigentümer (Käufer) der CALL-Option den zugrunde liegenden Vermögenswert vom Optionsver - käufer kaufen kann, unabhängig davon, was der aktuelle Kurs des Basiswerts ist. Beispiel: Wenn der Basispreis der Reliance CALL-Option 1300 ist, bedeutet, dass der Käufer dieser Option Reliance-Aktien bei 1300 kaufen kann, auch wenn der aktuelle Marktpreis der Aktie höher ist (sagen wir 1500). Im Falle von Put-Optionen ist der Basispreis der Preis, zu dem der Besitzer (Käufer) der PUT-Option den Basiswert an den Optionsverkäufer verkaufen kann, unabhängig davon, welcher Kurs der aktuelle Kurs des Basiswerts ist. Beispiel, wenn der Basispreis der Reliance PUT Option 1300 ist, bedeutet, dass der Käufer dieser Option Reliance Aktie bei 1300 verkaufen kann, auch wenn der aktuelle Börsenkurs der Aktie niedriger ist (zB 1100). Was ist eine Prämie Der vom Optionskäufer zu zahlende Betrag an den Optionsschreiber (Verkäufer) für den Besitz der Option. Der Wert der Prämie wird vom Markt durch Nachfrage und Angebot bestimmt. Sie wird auch durch die Kursbewegung der Unternehmer (Aktien, Index etc.) beeinflusst. Was ist eine Menge Größe Optionen werden in vordefinierten Losen gehandelt. Zum Beispiel, wenn Sie NIFTY Optionen kaufen möchten, müssen Sie in Lose zu kaufen. Im Falle von NIFTY, 1 Los 50 Verträge. Sie können nur ganze Zahl Kontrakte wie 1, 2, 3 und so weiter, aber nicht in Bruchteilen. Was ist Optionsverfall Menschen kaufen CALL-Option, wenn sie bullish sind, d. H. Sie erwarten, dass der Kurs der zugrunde liegenden Aktie nach oben. Letrsquos verstehen mit einem Beispiel. Angenommen, todayrsquos Datum ist 1-MAY-2008 und Sie kaufen eine RELIANCE CALL Option (strike2500, Fälligkeit Juni 2008) Rs. 50 pro Vertrag, wenn RELIANCE-Aktien wurde um 2400 gehandelt. Letrsquos sehen, was passiert, nachdem Optionen Ablauf. Fall I. Reliance Aktienkurs größer als der Ausübungspreis. Reliance-Aktienhandel um 2600 am Tag des Auslaufs Nettogewinn (aktueller Preis ndash Basispreis) - Prämie (2600 ndash 2500) -50 Rs. 50 pro Auftrag Fall II. Reliance-Aktienkurs weniger als Basispreis (2500) am Verfallstag Cut-Off-Zeit Nettoverlust Prämie bezahlt Rs. 50 pro Vertrag Also, wenn Sie eine CALL-Option kaufen, haben Sie unbegrenzte Gewinnpotenzial, aber begrenztes Risiko oder Nachteil. Wie kann ich profitieren vom Kauf Put Option Menschen kaufen PUT-Option, wenn sie bearish sind, dass sie erwarten, dass der Kurs der zugrunde liegenden Aktien gehen wird. Letrsquos verstehen mit einem Beispiel. Angenommen, todayrsquos Datum ist 1-MAY-2008 und Sie kaufen eine Reliance PUT Option (strike2500, Fälligkeit Juni 2008) Rs. 50 pro Vertrag, wenn RELIANCE Lager war bei 2600 Trading. Letrsquos sehen, was passiert, nachdem Optionen Ablauf. Fall I. Reliance Aktienkurs ist kleiner als der Ausübungspreis. Reliance Aktienhandel um 2400 am Tag des Auslaufs Nettogewinn (Basispreis ndash aktueller Kurs) ndash premium 2500 ndash 2400 ndash 50 50 Fall II. Reliance-Aktienkurs gt Ausübungspreis (2500) am Tag des Ausscheidens aus dem Nettoverlust Nettoverlust Prämie bezahlt Rs 50 pro Vertrag Also, wenn Sie eine PUT-Option kaufen, haben Sie unbegrenztes Gewinnpotential, aber begrenztes Risiko oder Nachteile. Wie kann ich vom Verkauf einer Call-Option profitieren? Dies ist eine bärische Strategie. Es hat unbegrenzte Verluste und begrenzte Gewinnpotenzial. Verkaufsoptionen werden für Anfänger nicht empfohlen. Letrsquos verstehen es mit einem Beispiel. Angenommen, Sie möchten die NIFTY-Call-Option (strike5000 expiration Juni 2008) am 1-MAY-2008 mit 50 Rs pro Kontrakt VERKAUFEN und NIFTY handelte zu diesem Zeitpunkt bei 4900. Wenn Sie einen Käufer für diesen Vertrag erhalten Sie bezahlt Rs. 50 pro Vertrag und werden Ihrem Konto gutgeschrieben. Letrsquos sehen, was passiert, nachdem Optionen Ablauf. Fall I. NIFTY-Preis lt Ausübungspreis am Verfallstag Cut-Off-Zeit Nettogewinn 50 (Prämie, die Ihrem Handelskonto gutgeschrieben wurde) Fall II. NIFTY Preis gt Ausübungspreis am Verfallstag cut-off Zeit Net STRIKE Preis ndash Nifty cut-off PREIS PREMIUM Beispiel. Wenn NIFTY Abschaltpreis 5025 61664 Net 5000 ndash 5025 50 Rs. 25 pro Vertrag (Gewinn) Wenn NIFTY-Sperrpreis 5100 61664 Netto 5000 ndash 5100 50 Rs. -50 pro Vertrag (Verlust) Wie kann ich profitieren vom Verkauf Put-Option Dies ist eine zinsbullische Strategie. Es hat unbegrenzte Verluste und begrenzte Gewinnpotenzial. Verkaufsoptionen werden für Anfänger nicht empfohlen. Letrsquos verstehen es mit einem Beispiel. Verkaufen Sie eine NIFTY PUT Option (strike5000, Verfall Juni 2008) am 1-MAY-2008 bei 50 Rs pro Vertrag, wenn NIFTY bei 5050 gehandelt wurde. Wenn Sie einen Käufer für diesen Vertrag erhalten, erhalten Sie Rs. 50 pro Vertrag und werden Ihrem Konto gutgeschrieben. Letrsquos sehen, was passiert, nachdem Optionen Ablauf Fall I. NIFTY-Kurs gt Ausübungspreis am Verfallstag Nettogewinn 50 (Prämie auf Ihrem Konto gutgeschrieben, wenn der Handel ausgeführt wurde) Fall II. NIFTY Preis lt Ausübungspreis am Verfallstag Cut-off Zeit Verlust. STRIKE ndash Niedriger Sperrpreis - PREMIUM Beispiel. Wenn NIFTY-Schlusskurs 4950, Verlust 5000 ndash 4900 - 50 50 (LOSS) Wenn Nifty-Cut-off-Preis 4975, Verlust 5000 ndash 4975 - 50 -25 (PROFIT) Der Basiswert, der durch Indexoptionen abgedeckt wird, ist kein Unternehmensanteil , Sondern einen zugrunde liegenden Rupiewert, der dem Indexniveau multipliziert mit der Lotgröße entspricht. Der Bargeldbetrag bei Ausübung oder Verfall hängt von dem Vergleichswert des Index im Vergleich zum Basispreis der Indexoption ab. In Indien Index Optionen haben EUROPEAN Übung Stil und Aktienoptionen sind AMERIKANISCH Übung Stil. Für weitere Details wenden Sie sich bitte Frage auf den Unterschied zwischen europäischen AMP-AMERICAL Ausübung Stile. Für Fragen zur Option Übung Amp-Übungsstile siehe OPTION EXERCISE Abschnitt. Wie kann ich herausfinden, ob eine bestimmte Option ist im amerikanischen Stil oder europäischen Stil neindia. Unter FampO können Sie Vertragsinformationen sehen. Wenn Optionstyp CE ist, bedeutet CALL European Style Option, CA bedeutet CALL American Style Option, PE bedeutet PUT European Style Option, PA bedeutet PUT American Style Option. Sind sowohl amerikanische als auch europäische Optionen für den Handel auf indischen Märkten verfügbar Eine Call-Option ist Out-of-Money, wenn der Basispreis über dem aktuellen Marktpreis der Underlier-Aktie liegt. Zum Beispiel, wenn Sie eine 5000 NIFTY CALL OPTION gekauft haben und NIFTY ist der Handel bei 4900 die Call-Option ist aus Geld. Eine Put-Option ist out-of-money, wenn ihr Basispreis unter dem aktuellen Marktpreis des Underlier (Stock) liegt. Zum Beispiel, wenn Sie eine 5000 NIFTY PUT OPTION gekauft und NIFTY ist der Handel bei 5100 die Put-Option ist in-the-money. Intrinsischer Wert kann definiert werden als der Betrag, um den der Ausübungspreis einer Option im Geld liegt. Manche Leute sehen es als den Wert, den jede gegebene Option hätte, wenn sie heute ausgeübt würde. Für Call-Optionen, Intrinsischer Wert Aktueller Aktienkurs ndash Ausübungspreis für Put-Optionen, Intrinsischer Wert Basispreis - Aktueller Aktienkurs Hinweis Der intrinsische Wert kann keinen negativen Wert haben Minimaler intrinsischer Wert ist 0 für eine Option Was ist der Zeitwert der Option Time Value Option Price - Intrinsischer Wert Nehmen wir ein Beispiel: Wenn der Bestand XYZ bei Rs 105 gehandelt wird und die XYZ 100 Call-Option mit Rs 7, Intrinsic Value 105 gehandelt wird Ndash 100 5 Zeit Wert 7 ndash 5 2 So würden wir sagen, dass diese Option hat Zeitwert Rs 2 Unterschiedliche Menschen sehen es in unterschiedlicher Weise. Generalisierung kann nicht eine gute Idee sein. Viele Leute deuten offenes Interesse, wie unten beschrieben: Aufstieg oder Fall im offenen Interesse kann als ein Indikator für die zukünftigen Erwartungen des Marktes interpretiert werden. Eine steigende offene Zinszahl deutet darauf hin, dass sich der derzeitige Trend fortsetzen dürfte. Wenn die offene Zinszahl stagniert, dann kann es vorschlagen, dass der Markt in einem vorsichtigen Modus ist. Wenn Open Interest beginnt abzunehmen, dann schlägt der Markt eine Trendumkehr Stimmung. In einem steigenden Markt zeigt der kontinuierliche Rückgang der offenen Zinsen eine Erwartung der Abwärtsbewegung an. Auch in einem sinkenden Markt zeigt der Rückgang der offenen Zinsen an, dass der Markt einen Aufwärtstrend erwartet. Was ist der Unterschied zwischen Volumen und offenem Interesse Volumen ist die Anzahl der Verträge eines bestimmten Optionskontrakts, die an einem bestimmten Tag gehandelt haben, ähnlich wie die Anzahl der Aktien, die an einem bestimmten Tag an einem bestimmten Tag gehandelt werden. Die offene Verzinsung ist die Anzahl der Optionskontrakte für eine bestimmte Aktie zu einem bestimmten Basispreis und ein bestimmtes Laufzeitdepot, die am Handelsschluss am vorhergehenden Handelstag offen waren. Während einige Händler diese Informationen als ein Indiz für die Liquidität einer bestimmten Option oder Optionskette betrachten, kann ein zuverlässigerer Indikator die Enge der Gebotsstreuung sein. Ein gemeinsames Missverständnis ist, dass Open Interest das gleiche ist wie das Volumen der Optionen und Futures Trades. Dies ist nicht richtig, wie aus dem folgenden Beispiel hervorgeht: Wenn der Wert der deklarierten Dividende mehr als 10 des Kassakurses der Underlyer-Aktie am Tag der Dividendenausschüttung beträgt, wird der Basispreis der Aktienoptionen abgelehnt Der Dividendenbetrag. Wenn die ausgeschüttete Dividende weniger als 10 beträgt, erfolgt keine Anpassung der Dividende durch die Börse. In diesem Fall passt der Markt den Kurs der Optionen unter Berücksichtigung der Dividendenmitteilung an. Was geschieht, wenn ich eine Aktienoption halte und eine Entscheidung getroffen wird, diesen Bestand aus Futures - und Optionskategorien zu entfernen, werden alle aktiven Verträge bis zum letzten Tag (wie deklariert) bestehen bleiben. Danach stehen keine weiteren Verträge für diesen Bestand zur Verfügung. Wenn Sie eine solche Option halten, wird Ihre Position am letzten Tag ausgeübt und abgewickelt. Es ist immer ratsam, mit Ihrem Broker über solche Ankündigungen zu überprüfen. Optionen Spreads sind die grundlegenden Bausteine ​​von vielen Optionen Trading-Strategien. Eine Spreadposition wird durch den Kauf und Verkauf gleicher Anzahl von Optionen derselben Klasse auf demselben Basiswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen oder Verfallsdaten eingegeben. Verweisen Sie auf unser StrategyFinder-Tool, um echte handelbare Strategien zu sehen, die auch Spreads enthalten. Kann eine einzelne Person sowohl lang sein und kurz die exakt gleiche Option zur gleichen Zeit Wenn Sie es aus dem gleichen Handelskonto wird es einander ausgleichen. Wenn Sie es aus verschiedenen Konten tun, dann haben Sie eine flache Position aus der wirtschaftlichen Perspektive. Dafür gibt es keinen sichtbaren Vorteil. Wenn Delta als die lsquospeedrsquo der Preisbewegung der Option bezogen auf die zugrunde liegenden betrachtet wird, kann Option Gamma als Beschleunigung angesehen werden. Grundsätzlich mißt Gamma den Betrag, um den sich Delta bei einer Änderung des Aktienkurses um 1 Punkt ändert. Zum Beispiel, wenn Gamma einer Option 0,5 ist, bedeutet dies theoretisch, dass mit 1 Punkt Kursbewegung der zugrunde liegenden Delta 0,5 bewegen wird. Long-Anrufe und Long-Puts haben positive Gamma, während Short-Anrufe und Short-Puts negative Gamma haben. Was ist eine Option VEGA Vega kann als der Betrag interpretiert werden, um den sich der Preis einer Option mit einer Änderung der impliziten Volatilität des Basiswerts ändert. Ein häufiges Szenario, wenn Option Vega ändert, ist, wenn es eine große Bewegung in zugrunde liegenden Preis. Long-Anrufe und Long-Puts haben beide positive vega, wo als kurze Anrufe und Short-Puts wird immer negative Vega haben. Was ist eine Option THETA Option theta kann als Änderung des Preises der Option mit einem Tag Rückgang der Restlaufzeit der Option interpretiert werden. Es ist einfach ein Maß für die Zeitverfall. Beachten Sie, dass länger die Lebensdauer einer Option, desto höher ist die Prämie und umgekehrt. Mit jedem Tag verkleinert sich der Wert der Option (unter Berücksichtigung aller Faktoren gleich). Was ist der theoretische Wert einer Option Wenn Sie eine Option kaufen möchten, möchten Sie wahrscheinlich wissen, was der Fair Value der Option ist und was der faire Preis einer Option sein sollte, ob die Option unterbewertet, überbewertet oder Richtig bewertet. Sie können Antworten auf diese Fragen erhalten, indem Sie den theoretischen Wert einer Option berechnen. Es gibt viele mathematische Modelle und Formeln zur Verfügung, die verwendet werden können. Was sind Binomial - und Schwarz-Löcher-Gleichungen