Moving Averages Über die Laufzeit eines Vermögenswertes können Preisbewertungen erheblich variieren. In den meisten Fällen verwenden Händler Werkzeuge, um zu helfen, diese Änderungen zu konsolidieren und zu vereinfachen, indem sie Durchschnitte verwenden. Dies ist ein sehr einfaches Konzept. Der Preis wird einfach über einen bestimmten Zeitraum gemittelt und als Diagrammlinie angezeigt, die neben dem Preis erscheint. Wenn wir ein Tagesdiagramm betrachten und einen gleitenden 10-Periodendurchschnitt verwenden, zeigt die Linie, die erscheint, den Preis durchschnittlich von den 10 vorherigen Tagen. Wenn wir einen Stundenplan verwenden, würde der Durchschnitt den Preis der 10 vorherigen Stunden zeigen. Wenn es ein 5-Minuten-Chart ist, würden wir den Durchschnitt der 10 letzten 5-Minuten-Perioden sehen. Hier ist, was ein 100-Periode SMA wie auf einer Tabelle aussieht: Die häufigsten Zeitrahmen, die verwendet werden, wenn Händler fügen Sie gleitende Durchschnitte zu ihren Diagrammen sind die 200-Tage, 100-Tage, 50-Tage, 20 Tage und 10- Tag. Typischerweise wird der 200-Tage-Durchschnitt als gleich eines Handelsjahres betrachtet, während der 100-Tage-Durchschnitt ein Halbjahr und 50-Tage-Durchschnitt als Vertreter eines Quartals eines Jahres darstellt. Die Vereinfachung der Preisaktivität, die mit diesen Tools erreicht werden kann, kann uns helfen, ein besseres Verständnis des typischen Wertes des Vermögenswerts über den Zeitraum zu erhalten. Dies kann besonders dann sinnvoll sein, wenn hohe Volatilität und hohe Preisschwankungen zu beobachten sind. Viele Händler würden argumentieren, dass, wenn wir deutliche Abweichungen vom Mittel sehen, Kauf - und Verkaufschancen leicht sichtbar werden. Darüber hinaus können wir ein besseres Verständnis der allgemeinen Tendenz gewinnen, wenn wir den aktuellen Preis mit den längerfristigen Durchschnittswerten vergleichen. Im Handel werden jedoch alle gleitenden Durchschnitte nicht gleich geschaffen. Die oben beschriebenen Mittelwerte sind die am häufigsten verwendeten und werden als einfache gleitende Mittelwerte oder SMAs klassifiziert. Diese werden unterschiedlich von exponentiellen gleitenden Durchschnitten oder EMAs berechnet, die die jüngsten Daten stärker belasten. Längerfristige Durchschnittswerte werden von den Händlern als glaubwürdiger und wichtiger angesehen als jene, die durch kurzfristige Fluktuationen verursacht werden, und es wird in der Regel davon ausgegangen, dass höhere Wahrscheinlichkeitstransaktionen auf diesen längerfristigen Durchschnittswerten basieren. Darüber hinaus ist der exponentielle gleitende Durchschnitt von vielen als ein realistischeres Maß gedacht, aufgrund der dynamischen Natur des modernen Handelsumfelds. Fundamentalnachrichten können die Marktatmosphäre drastisch verändern, und einige behaupten, dass die EMA eine effizientere Methode zur Bilanzierung dieses Phänomens ist. Ein Verständnis der Berechnungen, die erforderlich sind, um die EMA zu generieren, sind weitgehend unnötig, da nun die Handelsplattformen die Berechnungen für Sie durchführen. Wichtig ist dabei der Unterschied zwischen der EMA und der SMA in der gewichteten Gewichtung der Daten. Hier ist eine 100-Periode EMA auf die gleiche Preis-Aktivität, die Zahlen ändern und dies macht einen Unterschied bei der Festlegung spezifischer Parameter für Handels-Exits und Einträge: Gleitende Durchschnitte sind nützlich für eine Vielzahl von Gründen. Neben der Konsolidierung der historischen Kursaktivitäten bieten sie eine einfache Methode, um festzustellen, ob die Kurse nach oben oder unten steigen. Diese Bestimmung wird auf zwei Arten durchgeführt: Erstens zeigen nach oben geneigte Mittelwerte Aufwärtstrends, während das Gegenteil für Abwärtstrends zutrifft. Das Beispiel oben scheint uns einen aufkeimenden Aufwärtstrend zu zeigen. Achten Sie besonders auf die Art und Weise der Preis hat sich um den gleitenden Durchschnitt verhalten. Die erste Pause über dem Durchschnitt kämpfte, klammerte sich an sie und tauchte ein. Die Hauptidee, wenn ein gleitender Durchschnitt verletzt wird, ist, dass die Preise, die über dem gleitenden Durchschnitt (oder darunter, in umgekehrten Fällen) gebrochen haben, uns ein Handelssignal zeigen. Diese Aktivität führt ein technischer Händler zu glauben, dass der Trend wird höchstwahrscheinlich in Richtung dieser Pause, entweder nach oben oder unten fortsetzen. Dieses Beispiel zeigt zuerst, was als falsche Pause eingestuft werden würde, weil der Kauf kämpfte und dann nicht fortfahren konnte. Die zweite Pause über dem Durchschnitt zeigte eine erfolgreiche Kaufgelegenheit, da die Preise schnell höher schossen, sobald der gleitende Durchschnitt überwunden war. Hätte ein Händler die Anlage gekauft, nachdem er die Pause gesehen hatte, waren positive Gewinne realisiert worden. Ein weiteres Beispiel für ein Handelssignal kann gesehen werden, wenn Händler Paare im Mittel paaren und auf die Art und Weise schauen, mit der sie miteinander interagieren. Die meisten Händler, die bewegliche Durchschnitte auf ihre Diagramme setzen, verwenden zwei oder drei im Tandem. Ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt, der über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, gibt uns ein Handelssignal, da die Preise in Richtung dieses Kreuzes erwartet werden. Dies ist ein typischeres Beispiel und zeigt uns ein Kaufsignal: Beachten Sie, wie das Signal eine scharfe Aufwärtsbewegung voraussagte. Wäre es leicht gewesen, diese Bewegung ohne einen Blick auf die Durchschnittswerte zu erwarten. Das wäre unwahrscheinlich. Wir haben die gleiche Kursbewegung (dieselbe Tabelle) während dieser gesamten Lektion betrachtet, aber nur die Signale, die durch die gleitenden Durchschnitte zur Verfügung gestellt wurden, haben es uns ermöglicht, die Möglichkeit eines Handelseintrags zu sehen. Eine andere gängige Methode, die Durchschnitte durchführt, ist die Identifizierung von Unterstützungs - und Widerstandsniveaus. Es ist nicht ungewöhnlich zu sehen, eine Aktie, die fallen hat seinen Rückgang stoppen und umgekehrte Richtung, sobald es die Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnitt trifft. Ein Umzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird oft als Signal von technischen Händlern verwendet, dass der Trend rückgängig gemacht wird. Zum Beispiel, wenn der Preis bricht durch die 200-Tage gleitenden Durchschnitt in eine Richtung nach unten, ist es ein Signal, dass ein Aufwärtstrend könnte seinen Kurs ändern. Diese zehn Top-Tipps für Spread Betting sind von Malcolm Pryor. 1. Bleiben Sie auf der rechten Seite des 200-Tage-Moving-Average Research von Larry Connors, unter anderem, dass der Aufenthalt auf der rechten Seite des 200-Tage gleitenden Durchschnitt kann einen Vorteil für Händler mit einer Spread-Wette für mehr als einen Tag bieten. Gehen Sie nicht kurz, wenn Preis über diesem Durchschnitt ist, gehen Sie nicht lang, wenn Preis unter ihm ist. 2. Respektieren Sie den Trend Viele verbreitete Wettern können ihre Leistung zu verbessern, indem nur Trades im Einklang mit dem Trend. Es gibt viele Werkzeuge, die als Trendfilter verwendet werden können, z. B. die Steigung eines gleitenden Durchschnitts oder der ADX-Indikator oberhalb eines bestimmten Cut-Off-Punktes, wie z. B. 25. 3. Wenn Position Handel Aktien, respektieren relative Stärke Wenn Sie handeln Bestände und halten sie für ein paar Wochen kann es einen Vorteil im Gehen mit der jüngsten relativen Stärke Beziehungen. Wenn es lange dauert, suchen Sie nach Aktien in Sektoren, die Out-Performance des Gesamtmarktes sind, wenn sie kurz zu suchen für Aktien in Sektoren, die unterdurchschnittlich den gesamten Markt sind. 4. Kennen Sie Ihre Ausfahrt Bevor Sie ein Gewerbe eingeben, wissen Sie, wo Sie aus dem Handel kommen, wenn es gegen Sie geht. Verwenden Sie technische Analyse zu helfen, festzustellen, dass Punkt, indem Sie sicher, dass Stationen sind unterhalb der Unterstützung, wenn Sie lange oder über Widerstand, wenn sie kurz gehen. 5. Überprüfen Sie den Abstand zwischen Einlass - und Stoppverlust Überprüfen Sie, dass der Abstand zwischen Einstieg und Stopp sinnvoll ist, indem Sie das mittlere True Range-Werkzeug nicht zu nahe anhalten. Zum Beispiel, wenn die Planung, um einen Handel für fünf Tage Stopps halten, die nur 1 Average True Range entfernt sind Gefahr, nur durch Marktgeräusche getroffen werden. Probieren Sie 1,5 oder 2,0 Average True Range als Stopp-Größe. 6. Denken Sie daran, dass Unterstützung und Widerstand Ebenen sind nicht Tatsachen Unterstützung und Widerstand Ebenen neigen dazu, Zonen anstatt genaue Zahlen und sie nicht für immer arbeiten. Indem wir aufhören, die andere Seite von ihnen sind wir nur versuchen, Wahrscheinlichkeit auf unserer Seite, nicht Gewissheit setzen. 7. Think in Bezug auf Chargen von Trades, nicht einzelne Trades Ein erfolgreicher Trader ist gleichgültig, um das Ergebnis eines jeden einzelnen Handel, denn wenn dieser Händler hat eine Kante wird es im Laufe einer Folge von Trades demonstriert werden. Die minimale Anzahl von Trades erforderlich, um vorzuschlagen, dass eine Kante existiert mit einer statistischen Signifikanz ist 30. 8. Dont auf Oszillatoren Viele verbreitete Wettern Ort zu viel Vertrauen auf Oszillatoren wie RSI und Stochastik. Eine der besten Möglichkeiten, solche Oszillatoren zu verwenden, besteht darin, eine Divergenz zwischen Preisaktion und Oszillatoraktion auf einem kurzen Zeitrahmen zu suchen, um Einstiegspunkte zu identifizieren, um einem Trend auf einem langen Zeitrahmen beizutreten. 9. Verwenden Sie Bollinger-Bänder, um relative Höhen und Tiefen zu bestimmen. Bollinger-Bänder liefern wertvolle Informationen über relative Höhen und relative Tiefen. Mehrere Strategien mit Bollinger Bands werden von John Bollinger in seinen Büchern und auf seinen Webseiten dokumentiert. 10. Verwenden Sie Pivot-Punkte, um obere und untere Grenze der Preisaktion zu finden Für Tageshändler bieten Pivot-Punkte nützliche Referenzpunkte für potenzielle obere und untere Grenze der Preisaktion, insbesondere an Tagen, an denen es keine eindeutige unidirektionale Bewegung gibt. MACD oder Moving Average Convergence Divergence Ist ein Impulsanzeiger. Es wird gebildet, indem zwei gleitende Mittelwerte genommen werden, typischerweise die 12-Tage - und 26-Tage-Exponentialbewegungsdurchschnitte (EMA) und die Subtraktion des Wertes des längeren gleitenden Mittelwertes von dem kürzeren, so dass dies die MACD-Linie selbst ergibt. Dies schaltet zwei Trend folgenden Indikatoren, die gleitenden Durchschnitte, in einen Impuls-Oszillator, was macht MACD so beliebt. Für die Signalleitung der MACD-Anzeige ist auch ein anderer Wert erforderlich. Die Signalleitung ist nur eine EMA der MACD-Linie selbst und der Wert, der am häufigsten verwendet wird 9. Einige einfache Strategien für den Handel der MACD sind, wenn sie die Signalleitung kreuzt, wenn sie die Mittellinie (Null) oder Divergenzen kreuzt Die MACD-Linie und Preis-Aktion. Der MACD wird nicht auf den Preis überlagert, sondern wird unabhängig, in der Regel unter dem Preis Diagramm angezeigt. In dem MACD-Diagramm ist ein Histogramm enthalten, das durch Subtrahieren des MACD-Werts von dem Signalleitungswert berechnet wird. Einfache MACD-Strategien Centreline-Crossover Wenn die MACD-Linie die Mittellinie überquert, kann sie einen Handel in der Richtung darstellen, in der das Kreuz stattfindet. Das Wichtigste, um sich an ein Mittellinienkreuz des MACD zu erinnern, ist, dass es ein Kreuz der beiden Bewegungsdurchschnitte darstellt, die bei der Bildung der MACD-Linie verwendet werden. Daher nicht aufgeregt und denke, Sie sehen zwei Anzeigen, um den gleichen Handel wie die gleitenden Durchschnitt Kreuz und die MACD Mittellinie Kreuz sind in der Tat die gleiche Sache. Chart zur Verfügung gestellt von SpreadCo. Die einige der engsten Verbreitungen zur Verfügung haben. Chart Key: Thick Rote Linie auf Preis 12 EMA Dicke grüne Linie auf Preis 26 EMA Gestrichelte blaue Linie auf MACD Signalleitung (9 EMA von MACD) Dünngrüne Linie auf MACD MACD Grün Histogramm Bars Tage, wenn Wie Sie sehen können, habe ich die Punkte hervorgehoben Bei dem die MACD die Mittellinie kreuzt und auch dort, wo sich die beiden sich bewegenden Mittel kreuzen. Wenn Sie diese Strategie nur kaufen, wenn die MACD kreuzt bis übergeben die Mittellinie Sie drei Trades gemacht hätte: Kaufen bei 414 Verkaufen bei 416 2 Punkten Gewinn Kaufen bei 463 Verkaufen bei 432 31 Punkten Verlust Kaufen bei 459 Verkaufen bei 474 16 Punkten Profit Also insgesamt hätten Sie 2 8211 31 16 -13 also einen 13-Punkte Verlust gemacht. Offensichtlich haben Sie donl217t nur zu handeln, lange Sie verkaufen können kurz über eine Spread-Wetten oder CFD-Konto. Signalleitungsübergang Wenn der MACD die Signalleitung kreuzt, kann er ein Signal sein, um in Richtung des Kreuzes zu handeln. Wenn zum Beispiel der MACD durch die Signalleitung kreuzt, würde dies als Kaufsignal eingestuft werden, und wenn es durch die MACD kreuzt, ist dies ein Verkaufssignal. Chart zur Verfügung gestellt von SpreadCo. Die einige der engsten Verbreitungen zur Verfügung haben. Kaufen 390 Verkaufen 363 27 Punkte Verlust Kaufen 403 Verkaufen 442 39 Punkte Gewinn Kaufen 466 Verkaufen 446 20 Punkte Verlust Kaufen 461 Verkaufen 466 5 Punkte Gewinn Kaufen 490 Verkaufen 483 7 Punkte Verlust Dann stehen wir mehreren Kauf - und Verkaufssignalen in rascher Folge. Dies bekannt als whipsaws, wo Sie kaufen und verkaufen schnell in der Regel einen Verlust. Diese whipsaw Verluste sind, was reduziert die Attraktivität des Handels mit solchen Strategien. Dieses Beispiel hätte daher einen Verlust von 10 Punkten ergeben, nämlich -27 39 8211 20 5 8211 7 -10. Wieder müssen Sie nicht immer handeln lange können Sie handeln kurz oder sogar in beide Richtungen. MACDPrice-Divergenz Die MACDPrice-Divergenzstrategie ist, wenn der Instrumentenpreis ein neues Tief macht und der MACD ein höheres Tief macht. Dies wird als bullische Divergenz bezeichnet und würde einen langen Handel signalisieren. Das Umgekehrte gilt für ein kurzes Handelssignal. Dieses würde Ihnen ein Kaufsignal im Juni 2010 geben. Während dieses Ihnen ein Eingangssignal gibt, das es Ihnen nicht erklärt, wann man den Handel beendet, folglich muss dieses betrachtet werden, bevor ein Handel gebildet wird. Während dieses Beispiel zeigt eine gute Divergenz Vorsicht sollte verwendet werden, da viele falsche Signale entstehen können. Mit MACDPrice Divergenz als Teil einer breiteren Strategie kann manchmal nützlich sein.
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