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NET-basierte Strategie Backtesting und Optimierung - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Handelssignale in FIX-Aufträge umgesetzt QuantFACTORY - Lösung: - QuantDEVELOPER - Framework und IDE für die Entwicklung von Strategien, Debugging, Backtesting und Optimierung, verfügbar als Visual Studio Plug-in - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Data-Warehouse und die Echtzeit-Erfassung Oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern und Börsen - QuantENGINE - ermöglicht die Implementierung und Ausführung vorkompilierter Strategien - Multi-Asset-, Multi-Period-Low-Latency-Daten, mehrere Broker unterstützt Institutionelle Datenmanagement Backtesting-Strategie Implementierungslösung: - OpenQuant - C und Visual Basic. NET-Portfolio-Level-System Backtesting und Handel, Multi-Asset, Intraday-Test, Optimierung, WFA etc. Multiple Broker und Daten-Feeds unterstützt - QuantTrader - Produktionsumfeld - QuantBase - zentrales Datenmanagement - QuantRouter - Klassendaten-Management Backtesting-Strategie-Implementierungslösung: - Multi-Asset-Lösung, mehrere Daten-Feeds unterstützt, unterstützt jede Art von RDBMS eine JDBC-Schnittstelle, z Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - Kunden können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Handel Signale in FIX - (Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivat-Spreads etc.), mehrere Daten-Feeds unterstützt - Framework für Trading-Strategien Entwicklung, Debugging, Backtesting (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedizierte Software-Plattform, integriert mit Tradestations-Daten für Backtesting und Auto-Trading: - tägliche Intraday-Daten (US-Aktien für 43 Jahre, Futures für 61 Support für die EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, Deutsche Indizes, Forex-frei für Tradestation Brokerage-Kunden - 249,95 monatlich für Nicht-Profis (Nur Tradestation-Software-Plattform, ohne Brokerage) - 299,95 monatlich für Profis (nur Tradestation-Software-Plattform, ohne Brokerage) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolioanalyse und - optimierung, (ASP), IQFeed, MyTrack, FastTrack, QP2, TC2000, beliebige DDE-konforme Feeds, MS-basierte Analysen, Txtfiles und mehr (Yahoo Finanzen. ) - einmalige Gebühr 279 für die Standardausgabe oder 339 für die Professional Edition Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Portfolio-Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday-Testing, Optimierung, Visualisierung etc. - Auto-Trading in Perl Skriptsprache mit allen zugrundeliegenden Funktionen, die in nativem C geschrieben wurden, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM - und Interactive Brokers-Unterstützung - kostenlose FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, kontaktieren Sie Salesseertrading für weitere Optionen Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - optimal für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), C-Scripting - unterstützte Softwareerweiterungen - Datenbeschickung, Strategieabwicklung usw. - 799 pro Lizenz, 150 Jahre Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - optimal für Backtesting von preisbasierten Signalen (techn Turtle Edition - Backtesting-Engine, Graphen, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus System-Editor, Walk-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multithread-Tests etc. - Pro Plus Edition Turtle Edition 9999 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien , Portfolio-Test und - Optimierung, Charting, Visualisierung, kundenspezifische Berichte etc. - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) - direkter Link zu Interactive Brokern, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM ua - Daten aus Textdateien, Google Finance, Yahoo Finanzen, IQFeed und andere - Grundfunktionen (EoD-Funktionalität) - kostenlos - erweiterte Funktionalität - Leasing aus 50 Monaten oder 995 Lizenzen Lizenz Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: ), Unterstützung von dailyintraday-Strategien, Portfolio-Test und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - unterstützt C und Visual Basic. NET - direkten Link zu Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles und vieles mehr (Yahoo Finance. ) - Dauerlizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Test und - Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset - 245 für die erweiterte Version (freie Datenanbieter) - 595 für Premium-Version (Unterstützung mehrerer Datenprovider und Broker) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - Technische Analysen) - Eingebaute Daten für Aktien, Futures und Forex (täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc.) - Preiskalkulation von 45 Monaten auf 295 Monate (Preise abhängig von der Datenverfügbarkeit) Dedizierte Softwareplattform Für Backtesting und Auto-Trading: - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsächlich für den Handel mit Forex-Markt eingesetzt wird - unterstützt mehrere Forex-Broker und Daten-Feeds - unterstützt die Verwaltung mehrerer Accounts Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung mehrerer Datenfeeds (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte Unterstützung für mehrere Broker (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 pro Jahr - Multicharts-Lebensdauer 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters Datenfeed etc.) Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Stockpicking-Strategien: - US-Aktien ETFs (täglich) - punktuelle Grunddaten seit 1999 - - 139 Monate - Manager - 199 Monate - Komplette Funktionalität Portfolio Analytics mit hochfrequenten Marktdaten: - Dieses Produkt ist für den Einsatz von niedrigen, mittleren und hochfrequenten Händlern geeignet. Alle Berechnungen erfolgen unter Verwendung von Hochfrequenz-Marktdaten, die niedrigen und hochfrequenten Händlern zugute kommen. - Intraday Backtesting, Portfolio-Risikomanagement, Prognose und Optimierung zu jedem Preis Sekunde, Minuten, Stunden, Ende des Tages. Modelleingänge vollständig steuerbar. - 8k Markt Tick Datenquellen seit 2012 (Aktien, Indizes ETFs gehandelt NASDAQ). Kunden können auch eigene Marktdaten (z. B. chinesische Aktien) hochladen. - 40 Portfolio-Metriken (VaR, ETL, Alpha, Beta, Sharpe-Verhältnis, Omega-Ratio usw.) - unterstützt R, Matlab, Java Python - 10 Portfolio-Optimierungen Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktienkurse (dailyintraday) Daten von QuantQuote - Forex Daten von FXCM - Unterstützung von Trader Interactive Brokers für Live Trading Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktien und ETFs-Preise (dailyintraday) seit 2002 - Fundamentaldaten von Morningstar (über 600 Metriken) - Unterstützung von Interactive Brokern für Live-Trading Webbasierte Backtesting-Tools: - einfach zu bedienen, Asset-Allocation-Strategien, Daten seit 1992 - Zeitreihen-Dynamik und gleitende Durchschnittsstrategien auf ETFs - Einfache Impuls - und Simple Value-Stock-Picking-Strategien Webbasiertes Backtesting-Tool: - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Quantisierungsprogramme, die in den Python - und Matlab-Werbenetzwerken implementiert werden, beherbergt algorithmische Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500.000 bis 1 Mio. WebCloud basierendes Backtesting-Tool: - FX (ForexCurrency) - Daten auf großen Paaren, die bis 2007 zurückkehren - SecondMinuteHourlyDaily Bars - Mit jeglichem Broker, der Metatrader 4 als Backend-basiertes Backtestingscreening-Tool einsetzt: - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - fundamentale technische Kriterien - freie - eingeschränkte Funktionalität (1 Jahr Daten, keine gespeicherten Backtests etc.) - 50 pro Monat - vollständige Funktionalität Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Aktienfaktor-Kommissionierung und Asset Allocation-Strategien: - Mehrere Aktienfaktoren mit bewährtem Alpha über Marktkapitalisierungen, Multi-Investment-Universen, Risikomanagement-Filter - Asset Allocation Strategien Backtests, Mischen Asset Allocation MATLAB - High-Level-Sprache und interaktive Umgebung für statistische Berechnungen und Grafiken: - Parallel - und GPU-Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage hier Kostenlose Softwareumgebung für statistische Berechnungen und Grafiken, viele Quants bevorzugen es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität: - effektive Datenverarbeitung und Speicherung, grafisch Freie Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, leicht erweiterbar über Pakete: - Optimierung der Datenanalyse, einfache Erweiterung über Pakete - empfohlene Erweiterungen - Quantstrat, Rmetrics, Quantmod, Quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, BacktestingXL Pro ist ein Add-in für den Aufbau und die Prüfung Ihrer Handelsstrategien in Microsoft Excel 2010 und 2013: - Benutzer können VBA verwenden Um Strategien für BacktestingXL Pro zu entwickeln, ist VBA-Wissen optional, Benutzer können Handelsregeln auf einer Kalkulationstabelle mit standardmäßig vorgefertigten Backtesting-Codes erstellen - unterstützt Pyramidierung, Shortlong-Positionslimitierung, Provisionsberechnung, Equity-Tracking, Out-of-Money-Controlling, buysell Preis Customizing - Mehrere Performancerisk-Berichte - 74,95 für BacktestingXL Pro Webbasiertes Backtesting-Tool: - einfach zu bedienendes, einstufiges webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen der relativen Stärke und gleitenden Durchschnittsstrategien auf ETFs - verschiedene Arten von Strategien für freie, vollständige Backtesting-Funktionalität 34 , 99 monatlich FactorWave ist einfach zu bedienendes webbasiertes Backtesting-Tool für Faktorinvestitionen: - ermöglicht dem Anwender, mehrere ETFoptionsfuturesequity-Faktoren mit bewährtem Alpha über Markt-Cap-Benchmarks zu mischen - kostenlos - ETFStock Screener mit 5 Factors - 149mo - freie Optionsoptionen Screener, Futures Strategien, Vix-Strategien Web-Based Tool - Kostenlose Stock Ratings, saisonale Analyse, Charts Grundlagen - Freie Freemium-Modell Kostenlose webbasierte Backtesting-Tool, um Stock Picking-Strategien zu testen: - US-Aktien, Daten von ValueLine von 1986-2014 - Preis-und Fundamentaldaten, 1700 Aktien, monatlicher Granularitäts-TestQuantitative Trading-Strategien Trades basierend auf erwarteten Unternehmensereignissen wie erwartete Fusions - oder Übernahmeaktivitäten oder Konkursanmeldungen. Auch als Risikoarbitrage bezeichnet. Relative Value Trading vs. Directional Trading Die meisten quantitativen Hedge Fund TradingInvestment Ansätze fallen in eine von zwei Kategorien: diejenigen, die Relative Value Strategien verwenden, und diejenigen, deren Strategien als Directional gekennzeichnet sein würden. Beide Strategien nutzen stark Computermodelle und statistische Software. Relative Value-Strategien versuchen, auf prognostizierbaren Preisverhältnissen (oftmals mittelwirksame Beziehungen) zwischen mehreren Vermögenswerten zu profitieren (z. B. die Beziehung zwischen kurzfristigen US-Schatzanweisungsrenditen und langfristigen US-Staatsanleihenrenditen oder der Beziehung implizierten Volatilität in zwei verschiedenen Optionskontrakten). Directional Strategien, in der Regel typischerweise auf Trend-Following oder andere Muster-basierte Wege suggestiv für Aufwärts-oder Abwärtsmomentum für ein Wertpapier oder eine Reihe von Wertpapieren (z. B. Wetten, long-dated US-Staatsanleihen Renditen erhöhen oder die implizite Volatilität wird Ablehnen). Relative Value-Strategien Häufige Beispiele für Relative Value-Strategien beinhalten die Platzierung von relativen Wetten (dh den Kauf eines Vermögenswerts und den Verkauf eines anderen) auf Vermögenswerte, deren Kurse eng miteinander verknüpft sind: Staatspapiere von zwei verschiedenen Ländern Staatspapiere von zwei verschiedenen Längen bis zur Endfälligkeit Kredite und Pfandbriefe Der Unterschied in der impliziten Volatilität zwischen zwei Derivaten Aktienkurse vs. Anleihekurse für einen Unternehmensanleihen-Emittenten Corporate Bond Rendite Spreads vs. Credit Default Swap (CDS) Spreads Die Liste der potenziellen Relative Value Strategien ist sehr lang oben sind nur einige Beispiele. Es gibt drei sehr wichtige und häufig verwendete Relative-Value-Strategien, um sich dessen bewusst zu sein: Statistisches Arbitrage: Handel eines Mittelwert-Rückkehr-Trend der Werte von ähnlichen Körben von Vermögenswerten auf der Grundlage historischer Handelsbeziehungen. Eine gemeinsame Form von Statistical Arbitrage, oder Stat Arb, Handel, ist bekannt als Equity Market Neutral Handel. In dieser Strategie werden zwei Aktienkörbe (ein langer Korb und ein kurzer Korb) ausgewählt, mit dem Ziel, dass die relativen Gewichte der beiden Körbe das Nettoengagement von verschiedenen Risikofaktoren (Industrie, Geographie, Sektor usw .) Stat Arb könnte auch den Handel eines Indexes gegen eine ähnlich abgestimmte ETF oder einen Index im Vergleich zu einem einzelnen Unternehmensbestand beinhalten. Convertible Arbitrage: Erwerb von Wandelschuldverschreibungen von einem Unternehmen und gleichzeitig Verkauf der gleichen Unternehmen Stammaktien, mit der Idee, dass, sollte die Aktie einer bestimmten Gesellschaft sinken, wird das Ergebnis aus der Short-Position mehr als kompensieren Verlust an der Wandelanleihe Unter Berücksichtigung der Wandelanleihe als festverzinsliches Anlageinstrument. In ähnlicher Weise kann der Fonds bei einer Aufwärtskursentwicklung der Stammaktien von der Umwandlung seiner Wandelschuldverschreibungen in die Aktie profitieren und diese Aktie zu Marktwerten um einen Betrag verkaufen, der Verluste aus ihrer Short-Position übersteigt. Fixed Income Arbitrage: Handel mit festverzinslichen Wertpapieren in entwickelten Anleihemärkten, um wahrgenommene relative Zinsanomalien auszunutzen. Fixed Income Arbitrage Positionen können Staatsanleihen, Zinsswaps und Zins-Futures. Ein populäres Beispiel für diesen Handelstypus im Fixed Income Arbitrage ist der Basishandel, in dem man (kauft) Treasury Futures verkauft und eine entsprechende Menge der potenziell lieferbaren Anleihe kauft (verkauft). Hier wird ein Blick auf die Differenz zwischen dem Kassakurs einer Anleihe und dem angepassten Futures-Kontrakt (Futures-Kursumrechnungsfaktor) genommen und der Handel mit den Vermögenswerten entsprechend gehandelt. Directional Strategies Directional Trading-Strategien, in der Regel typischerweise auf Trendfolgen oder andere Muster-basierte Wege suggestiv für Aufwärts-oder Abwärtsmomentum für einen Sicherheitspreis. Directional Trading wird oft einige Aspekte der technischen Analyse oder Charting. Dies beinhaltet die Vorhersage der Richtung der Preise durch das Studium der Vergangenheit Preis-und Volumen Marktdaten. Die gehandelte Richtung kann diejenige eines Vermögenswertes selbst sein (z. B. die Dynamik der Aktienkurse oder der Euro-Wechselkurs) oder ein Faktor, der direkt auf den Vermögenspreis selbst wirkt (z. B. implizite Volatilität bei Optionen oder Zinsen) Raten für Staatsanleihen). Der technische Handel kann auch die Verwendung von bewegten Durchschnitten, Bändern um die historische Standardabweichung von Preisen, Unterstützungs - und Widerstandsniveaus und Änderungsraten umfassen. Typischerweise würden technische Indikatoren nicht die einzige Grundlage für eine quantitative Hedge Funds Anlagestrategie darstellen. Quant Hedge Funds setzen viele zusätzliche Faktoren ein, die über historische Preis - und Mengeninformationen hinausgehen. Mit anderen Worten, Quantitative Hedge Fonds, die Directional Trading-Strategien in der Regel haben insgesamt quantitative Strategien, die viel anspruchsvoller sind als die allgemeine technische Analyse. Dies ist nicht zu vermuten, dass Day-Trader nicht in der Lage, von technischen Analysison das Gegenteil profitieren können, können viele Impuls-basierte Trading-Strategien profitabel sein. Daher werden für die Zwecke dieses Trainingsmoduls keine Verweisungen auf Quant Hedge Fund-Handelsstrategien ausschließlich auf technische Analysen basierende Strategien enthalten. Andere quantitative Strategien Andere quantitative Handelsansätze, die nicht leicht als Relative Value-Strategien oder Richtungsstrategien kategorisiert werden können, sind: High-Frequency Trading. Wo Händler versuchen, Preisunterschiede zwischen mehreren Plattformen mit vielen Trades im Laufe des Tages nutzen Managed Volatility-Strategien verwenden Futures und Forward-Kontrakte auf die Erzeugung niedriger, aber stabil, LIBOR-plus absolute Renditen, die Erhöhung oder Verringerung der Zahl der Verträge dynamisch wie konzentrieren Die zugrunde liegenden Volatilitäten von Aktien, Anleihen und anderen Märkten. Managed Volatility Strategies haben in der Popularität in den letzten Jahren aufgrund der jüngsten Instabilität sowohl Aktien-und Anleihenmärkte gewonnen. LarrWhat ist ein quantitatives Hedgefonds Top Quantitative Hedge Fundsrarr
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